Задание на контрольную работу_текст



Задание на контрольную работу (10 задач)

Доходность акции представлена нормальным распределением с матожиданием 50% годовых и СКО 20% годовых. Инвестор рассчитывает на доходность 30% годовых. Какова вероятность, что расчёт инвестора не оправдается?

Доходность акции представлена симметричным треугольным нечётким числом с координатами (10, 30, 50) % годовых. Ожидание инвестора составляет 20% годовых. Каков риск того, что расчёт инвестора не оправдается?

Пенсионная программа. Первоначальный взнос (P0) = 2000; число периодов (n) — 15; аннуитет (R) — 200; ставка (i) — 12% годовых; постнумерандо. Определить будущую стоимость программы двумя путями: а) по формуле; б) с использованием функции БС.

Вкладчик намерен положить в банк сумму, чтобы его сын в течение n=4-летнего срока обучения мог снимать в конце каждого года R=80 тыс. руб, и чтобы к концу учёбы остаток вклада составил S4=50 тыс. руб. Определить сумму вклада P, если первоначальная ставка сложных процентов составляет i=8 % годовых. Решить задачу двумя способами: а) по формуле; б) с применением функции ПС.

За 2 года необходимо накопить сумму S = 500 тыс. руб. Определить аннуитет R при условии, что % начисляется в конце каждого месяца по сложной ставке в r=9% годовых. Решить задачу двумя способами: а) по формуле; б) с применением функции ПЛТ, когда ПС = 0.

Мне выдали кредит 1 млн. руб. на срок 5 лет под 18% годовых. Определить ежемесячный аннуитет и разнести его на погашение тела кредита и процентов, с использованием функций ПЛТ, ОСПЛТ и ПРПЛТ. Составить таблицу.



Инвестиционный проект предполагает инвестирование на старте 5 млн. руб. и последующие равные платежи в составе чистого денежного потока на уровне 3 млн. руб в год в течение 3 лет. Ставка дисконтирования потоков 12% годовых. Определить NPV, IRR, дисконтированный срок окупаемости. Использовать функции ЧПС и ВСД, построить таблицу, содержащую ренту, фактор дисконтирования, дисконтированные денежные потоки.

Две акции в портфеле, параметры акций представлены в таблице

i

r, %% год

sigma, %% год

1

10

3



2

20

5

Корреляции между акциями нет. Найти доходность и СКО по портфелю в предположении того, что 60% в портфеле составляет первая акция. Построить эффективную границу портфельного множества с шагом 0.1 по весу первой акции, с выдачей таблицы и графика в осях «СКО – доходность».

Портфель содержит акцию и безрисковую облигацию. Доходность акции 30% годовых, доходность облигации 20% годовых, СКО акции 10% годовых. Найти коэффициент Шарпа.

Собственный капитал фирмы 100 млн. руб., отдача на собственный капитал 30% годовых, расчётное соотношение «стоимость бизнеса – годовая чистая прибыль» составляет 5. Определить справедливую стоимость бизнеса.










sitemap
sitemap